Pénzügyi

Sharpe-mutató Kalkulátor

What is Sharpe Ratio Calculator?

▾

A Sharpe-mutató a kockázattal kiigazított hozamot méri a többlethozam és a volatilitás összehasonlításával. A magasabb arányok jobb kockázati egységenkénti hozamot jeleznek, ami hasznos a befektetések összehasonlításához.

DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.

Képlet

▾

f(x)Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation

How to Sharpe Ratio Calculator

▾

1Calculate average portfolio return
2Subtract risk-free rate (treasury yield)
3Divide by portfolio standard deviation (volatility)

Worked Examples

▾

Example 1

Given:Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%

Eredmény:Sharpe ≈ 0.53

(0.10 - 0.02) / 0.15

Common Mistakes to Avoid

▾

!Ignoring risk-free rate
!Using realized volatility instead of forward estimates

References

›Sharpe Ratio Calc — Wikipedia

📖Difficulty:Advanced

Csak tájékoztató jellegű. Ez az eszköz nem minősül pénzügyi tanácsadásnak. Befektetési vagy pénzügyi döntések meghozatala előtt forduljon képzett pénzügyi tanácsadóhoz.