learn.howToCalculate
learn.whatIsHeading
The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.
Công thức
Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation
Hướng dẫn từng bước
- 1Calculate average portfolio return
- 2Subtract risk-free rate (treasury yield)
- 3Divide by portfolio standard deviation (volatility)
Ví dụ có lời giải
đầu vào
Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%
Kết quả
Sharpe ≈ 0.53
(0.10 - 0.02) / 0.15
Lỗi thường gặp cần tránh
- ✕Ignoring risk-free rate
- ✕Using realized volatility instead of forward estimates
Sẵn sàng để tính toán? Dùng thử Máy tính Sharpe Ratio miễn phí
Hãy tự mình thử →