Bond Duration کا حساب کیسے لگائیں
Bond Duration کیا ہے؟
Duration measures weighted average time to receive bond cash flows, approximating interest rate sensitivity: price change ≈ -duration × Δyield.
مرحلہ وار گائیڈ
- 1Input bond coupon, yield, maturity
- 2Calculate Macaulay duration (time-weighted)
- 3Derive modified duration (price sensitivity)
حل شدہ مثالیں
ان پٹ
5% coupon, 10-year bond, 5% yield
نتیجہ
Macaulay ≈ 8.2 years, modified ≈ 7.8 years
Modified used for price changes
عام غلطیاں جن سے بچنا ہے
- ✕Confusing Macaulay and modified duration
- ✕Forgetting duration changes with yield
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Why duration < maturity?
Earlier cash flows (coupons) weighted in average.
حساب کے لیے تیار ہیں؟ مفت Bond Duration کیلکولیٹر آزمائیں۔
اسے خود آزمائیں →