Sharpe விகிதாச்சாரம் (Risk-Adjusted Return)
என்றால் என்ன Sharpe Ratio Calculator?
▾
ஷார்ப் ரேஷியோ என்பது துல்லியமான கூர்மையான விகிதக் கணக்கீடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு அளவு கருவியாகும். ஷார்ப் ரேஷியோ ரிஸ்க்-அட்ஜஸ்ட் வருவாயை அளவிடுகிறது: (போர்ட்ஃபோலியோ ரிட்டர்ன் - ரிஸ்க்-ஃப்ரீ ரேட்) / நிலையற்ற தன்மை. உயர்ந்தது சிறந்தது. இந்த கால்குலேட்டர், முடிவெடுத்தல், திட்டமிடல் மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியவற்றில் கூர்மையான விகித பகுப்பாய்வு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் சூழல்களில் துல்லியமான, மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய கணக்கீடுகளின் தேவையை நிவர்த்தி செய்கிறது. இந்த கால்குலேட்டர் கூர்மையான விகித பகுப்பாய்விற்கு குறிப்பிட்ட நிறுவப்பட்ட கணிதக் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. கணக்கீடு வரையறுக்கப்பட்ட படிகள் மூலம் தொடர்கிறது: உள்ளீட்டு போர்ட்ஃபோலியோ வருவாய், ஏற்ற இறக்கம், ஆபத்து இல்லாத விகிதம்; கூர்மையான விகிதத்தைக் கணக்கிடுங்கள்; போர்ட்ஃபோலியோக்கள்/முதலீடுகள் அனைத்தையும் ஒப்பிடுக. உள்ளீட்டு மாறிகள் (கூர்மையான விகிதம், விகிதம்) இடையே உள்ள இடைவெளி இறுதி முடிவை தீர்மானிக்கிறது, மேலும் துல்லியமான விளக்கத்திற்கு இந்த உறவுகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். முக்கியமான உள்ளீடுகளில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றங்கள் வெளியீட்டை கணிசமாக மாற்றும், துல்லியமான அளவீடு அல்லது மதிப்பீட்டை மிக முக்கியமானது. தொழில்முறை நடைமுறையில், ஷார்ப் ரேஷியோ நிதி, பொறியியல், அறிவியல் மற்றும் கல்வி உட்பட பல துறைகளில் பயிற்சியாளர்களுக்கு சேவை செய்கிறது. தொழில் வல்லுநர்கள் ஒழுங்குமுறை இணக்கம், செயல்திறன் தரப்படுத்தல் மற்றும் மூலோபாய பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றனர். அனுபவ தரவுகளுக்கு எதிராக கோட்பாட்டு மாதிரிகளை சரிபார்க்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதை நம்பியுள்ளனர். தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கு, இது கணித கடுமையின் ஆதரவுடன் தகவலறிந்த முடிவெடுப்பதை செயல்படுத்துகிறது. இந்த கால்குலேட்டரின் திறன்கள் மற்றும் வரம்புகள் இரண்டையும் புரிந்துகொள்வது பயனர்கள் தங்கள் குறிப்பிட்ட சூழலில் சரியான முறையில் முடிவுகளைப் பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்கிறது.
DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.
சூத்திரம்
▾
கூர்மையான விகிதக் கணக்கீடு:
படி 1: உள்ளீடு போர்ட்ஃபோலியோ வருவாய், ஏற்ற இறக்கம், ஆபத்து இல்லாத விகிதம்
படி 2: கூர்மையான விகிதத்தைக் கணக்கிடுங்கள்
படி 3: போர்ட்ஃபோலியோக்கள்/முதலீடுகள் அனைத்தையும் ஒப்பிடுக
ஒவ்வொரு படியும் முந்தையதை உருவாக்குகிறது, கூறு கணக்கீடுகளை ஒரு விரிவான கூர்மையான விகித முடிவாக இணைக்கிறது. சூத்திரம் கூர்மையான விகித நடத்தையை நிர்வகிக்கும் கணித உறவுகளைப் பிடிக்கிறது.மாறி விளக்கம்
▾
| குறியீடு | பெயர் | அலகு | விவரிப்பு |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | எஃப் என கணக்கிடப்படுகிறது | — | ஷார்ப் ரேஷியோ அளவுரு கூர்மையான விகிதக் கணக்கீட்டில் ஒரு முக்கிய அளவு உள்ளீட்டைக் குறிக்கிறது, அதன் நிலையான அலகில் அளவிடப்படுகிறது மற்றும் கணித சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்பட்ட முடிவை நேரடியாக பாதிக்கிறது. |
| Ratio | உள்ள விகிதம் | — | விகித அளவுரு கூர்மையான விகிதக் கணக்கீட்டில் ஒரு முக்கிய அளவு உள்ளீட்டைக் குறிக்கிறது, அதன் நிலையான அலகில் அளவிடப்படுகிறது மற்றும் கணித சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்பட்ட முடிவை நேரடியாக பாதிக்கிறது. |
| Rate | விகிதம் அளவுரு | — | ஷார்ப் ரேஷியோ கணக்கீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் விகித மதிப்பு, முக்கிய கூர்மையான விகித மாறிகளுக்கு இடையிலான விகிதாசார அல்லது தற்காலிக உறவைக் குறிக்கிறது மற்றும் வெளியீட்டின் அளவை பாதிக்கிறது |
எப்படி Sharpe Ratio Calculator
▾
- 1உள்ளீட்டு போர்ட்ஃபோலியோ வருவாய், ஏற்ற இறக்கம், ஆபத்து இல்லாத விகிதம்
- 2கூர்மையான விகிதத்தைக் கணக்கிடுங்கள்
- 3போர்ட்ஃபோலியோக்கள்/முதலீடுகள் அனைத்தையும் ஒப்பிடுக
- 4ஷார்ப் ரேஷியோ கணக்கீட்டிற்குத் தேவையான உள்ளீட்டு மதிப்புகளைக் கண்டறியவும் - தேவையான அனைத்து அளவீடுகள், விகிதங்கள் அல்லது அளவுருக்களைச் சேகரிக்கவும்.
- 5ஒவ்வொரு மதிப்பையும் தொடர்புடைய உள்ளீட்டு புலத்தில் உள்ளிடவும். மாற்று பிழைகளைத் தவிர்க்க, அலகுகள் சீரானவை (அனைத்து மெட்ரிக் அல்லது அனைத்து ஏகாதிபத்தியம்) என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள்
▾
> 1.0 சிறந்தது, < 0.5 மோசமானது
இந்த உள்ளீடுகளுடன் ஷார்ப் ரேஷியோ ஃபார்முலாவைப் பயன்படுத்தினால் கிடைக்கும்: Sharpe = (10-2)/15 = 0.53 (decent). > 1.0 சிறப்பானது, < 0.5 மோசமானது, இது ஒரு பொதுவான கூர்மையான விகிதக் காட்சியை நிரூபிக்கிறது, இதில் கால்குலேட்டர் மூல அளவுருக்களை முடிவெடுப்பதற்கான அர்த்தமுள்ள அளவு முடிவாக மாற்றுகிறது.
இந்த நிலையான கூர்மையான விகித உதாரணம் யதார்த்தமான நிலைமைகளின் கீழ் ஷார்ப் விகிதத்தை நிரூபிக்க வழக்கமான மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த உள்ளீடுகள் மூலம், ஃபார்முலா நிலையான கூர்மையான விகித அளவுருக்களை பிரதிபலிக்கும் ஒரு முடிவை உருவாக்குகிறது, இது வழக்கமான இயக்க வரம்பில் கால்குலேட்டரின் நடத்தையைப் புரிந்துகொள்ள பயனர்களுக்கு உதவுகிறது மற்றும் நடைமுறையில் கூர்மையான விகித முடிவுகளை விளக்குவதற்கு உள்ளுணர்வை உருவாக்க உதவுகிறது.
இந்த உயர்ந்த கூர்மையான விகித உதாரணம் யதார்த்தமான நிலைமைகளின் கீழ் ஷார்ப் விகிதத்தை நிரூபிக்க சராசரிக்கு மேல் மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த உள்ளீடுகள் மூலம், சூத்திரமானது உயர்ந்த கூர்மையான விகித அளவுருக்களைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு முடிவை உருவாக்குகிறது, இது வழக்கமான இயக்க வரம்பில் கால்குலேட்டரின் நடத்தையைப் புரிந்துகொள்ள பயனர்களுக்கு உதவுகிறது மற்றும் நடைமுறையில் கூர்மையான விகித முடிவுகளை விளக்குவதற்கு உள்ளுணர்வை உருவாக்க உதவுகிறது.
இந்த கன்சர்வேடிவ் ஷார்ப் ரேஷியோ உதாரணம், யதார்த்த நிலைமைகளின் கீழ் ஷார்ப் விகிதத்தை நிரூபிக்க குறைந்த வரம்பு மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த உள்ளீடுகள் மூலம், ஃபார்முலா பழமைவாத கூர்மையான விகித அளவுருக்களை பிரதிபலிக்கும் ஒரு முடிவை உருவாக்குகிறது, இது வழக்கமான இயக்க வரம்பில் கால்குலேட்டரின் நடத்தையைப் புரிந்துகொள்ள பயனர்களுக்கு உதவுகிறது மற்றும் நடைமுறையில் கூர்மையான விகித முடிவுகளை விளக்குவதற்கு உள்ளுணர்வை உருவாக்க உதவுகிறது.
நடைமுறை பயன்பாடுகள்
▾
கல்வி ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் அனுபவ ஆய்வுகள், ஆய்வறிக்கை ஆராய்ச்சி மற்றும் சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட வெளியீடுகளுக்கு ஷார்ப் விகிதத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர்
தொழில்துறை வல்லுநர்கள் செயல்பாட்டு கூர்மையான விகிதக் கணக்கீடுகள், கிளையன்ட் டெலிவரிகள், ஒழுங்குமுறை இணக்க அறிக்கையிடல் மற்றும் வணிக சூழல்களில் மூலோபாய திட்டமிடல் ஆகியவற்றிற்கு ஷார்ப் விகிதத்தை நம்பியிருக்கிறார்கள்.
தனிநபர்கள் தனிப்பட்ட கூர்மையான விகித திட்டமிடல், வரவு செலவுத் திட்டம் மற்றும் முடிவெடுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு ஷார்ப் விகிதத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர், இது கடினமான மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் கணிதக் கடுமையால் ஆதரிக்கப்படும் தகவலறிந்த தேர்வுகளை செயல்படுத்துகிறது, இது குறிப்பிடத்தக்க கூர்மையான விகிதம் தொடர்பான வாழ்க்கை முடிவுகளுக்கு குறிப்பாக மதிப்புமிக்கது.
கல்வி நிறுவனங்கள் ஷார்ப் விகிதத்தை பாடத்திட்டப் பொருட்கள், மாணவர் பயிற்சிகள் மற்றும் தேர்வுகள் ஆகியவற்றுடன் ஒருங்கிணைக்கின்றன, கற்றவர்கள் கூர்மையான விகித பகுப்பாய்வில் நடைமுறைத் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள உதவுகின்றன, அதே நேரத்தில் அனைத்து துறைகளிலும் பொருந்தக்கூடிய அடிப்படை அளவு பகுத்தறிவு திறன்களை உருவாக்குகின்றன.
சிறப்பு நிகழ்வுகள்
▾
கூர்மையான விகித உள்ளீட்டு மதிப்புகள் பூஜ்ஜியத்தை நெருங்கும் போது அல்லது ஷார்ப்பில் எதிர்மறையாக மாறும் போது
கூர்மையான விகித உள்ளீட்டு மதிப்புகள் பூஜ்ஜியத்தை நெருங்கும் போது அல்லது ஷார்ப் விகிதத்தில் எதிர்மறையாக மாறும் போது, கணித நடத்தை கணிசமாக மாறுகிறது. பூஜ்ஜிய மதிப்புகள் வகுத்தல்-பூஜ்ஜியம் பிழைகள் அல்லது அற்பமான பூஜ்ஜிய முடிவுகளை ஏற்படுத்தலாம், அதே சமயம் எதிர்மறை உள்ளீடுகள் கூர்மையான விகித சூழலில் கணித ரீதியாக செல்லுபடியாகும் ஆனால் நடைமுறையில் அர்த்தமற்ற வெளியீடுகளை அளிக்கலாம். தொழில்முறை பயனர்கள் முடிவுகளை விளக்குவதற்கு முன் அனைத்து உள்ளீடுகளும் உடல் ரீதியாக அல்லது நிதி ரீதியாக அர்த்தமுள்ள வரம்புகளுக்குள் வருவதை சரிபார்க்க வேண்டும். எதிர்மறை அல்லது பூஜ்ஜிய மதிப்புகள் பெரும்பாலும் தரவு உள்ளீடு பிழைகள் அல்லது தனி பகுப்பாய்வு சிகிச்சை தேவைப்படும் விதிவிலக்கான கூர்மையான விகித சூழ்நிலைகளைக் குறிக்கின்றன.
ஷார்ப் விகிதத்தில் உள்ள மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய உள்ளீட்டு மதிப்புகள் கூர்மையான விகிதத்தைத் தள்ளலாம்
ஷார்ப் விகிதத்தில் உள்ள மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய உள்ளீட்டு மதிப்புகள் வழக்கமான இயக்க வரம்புகளுக்கு அப்பால் கூர்மையான விகிதக் கணக்கீடுகளைத் தள்ளலாம். கணித ரீதியாக செல்லுபடியாகும் போது, தீவிர உள்ளீடுகளின் முடிவுகள் யதார்த்தமான கூர்மையான விகித காட்சிகளை பிரதிபலிக்காது மற்றும் எச்சரிக்கையுடன் விளக்கப்பட வேண்டும். தொழில்முறை கூர்மை விகித அமைப்புகளில், தீவிர மதிப்புகள் பெரும்பாலும் அளவீட்டு பிழைகள், அசாதாரண நிலைமைகள் அல்லது கூடுதல் பகுப்பாய்விற்கு தகுதியான விளிம்பு நிலைகளைக் குறிக்கின்றன. ஒற்றை தீவிர-கேஸ் கணக்கீடுகளை நம்பாமல் நம்பத்தகுந்த உள்ளீட்டு வரம்புகளில் முடிவுகள் எவ்வாறு மாறுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உணர்திறன் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தவும்.
சில சிக்கலான கூர்மையான விகிதக் காட்சிகளுக்கு நிலையான ஷார்ப் ரேஷியோ உள்ளீடுகளைத் தாண்டி கூடுதல் அளவுருக்கள் தேவைப்படலாம்.
சுற்றுச்சூழல் காரணிகள், நேரத்தைச் சார்ந்த மாறிகள், ஒழுங்குமுறைக் கட்டுப்பாடுகள் அல்லது டொமைன்-குறிப்பிட்ட கூர்மையான விகிதச் சரிசெய்தல் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கலாம். சிறப்பு கூர்மையான விகிதப் பயன்பாடுகளில் பணிபுரியும் போது, துணை உள்ளீடுகள் தேவையா என்பதைத் தீர்மானிக்க, தொழில்துறை வழிகாட்டுதல்கள் அல்லது டொமைன் நிபுணர்களைக் கலந்தாலோசிக்கவும். நிலையான கால்குலேட்டர் ஒரு சிறந்த தொடக்க புள்ளியை வழங்குகிறது, ஆனால் சிறப்பு பயன்பாட்டு நிகழ்வுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்ட மாடலிங் அணுகுமுறைகள் தேவைப்படலாம்.
கூர்மையான விகித குறிப்பு தரவு
▾
| அளவுரு | விளக்கம் | குறிப்புகள் |
|---|---|---|
| கூர்மையான விகிதம் | f(உள்ளீடுகள்) என கணக்கிடப்பட்டது | பார்முலா |
| விகிதம் | கணக்கீட்டில் விகிதம் | பார்முலா |
| மதிப்பிடவும் | கூர்மையான விகிதத்திற்கான உள்ளீட்டு அளவுரு | பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப மாறுபடும் |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
▾
ஷார்ப் விகிதம் உலகளாவியதா?
பயனுள்ள ஆனால் சாதாரண விநியோகம் கருதுகிறது; வால் ஆபத்தை நன்றாகப் பிடிக்கவில்லை. கூர்மையான விகிதக் கணக்கீடுகளின் பின்னணியில் இது மிகவும் முக்கியமானது, துல்லியம் நேரடியாக முடிவெடுப்பதை பாதிக்கிறது. பல தொழில்களில் உள்ள வல்லுநர்கள், அனுமானங்களைச் சரிபார்க்கவும், செயல்முறைகளை மேம்படுத்தவும், பொருந்தக்கூடிய தரநிலைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதிப்படுத்தவும் துல்லியமான கூர்மையான விகிதக் கணக்கீடுகளை நம்பியிருக்கிறார்கள். அடிப்படை முறையைப் புரிந்துகொள்வது, முடிவுகளைச் சரியாகப் புரிந்துகொள்ள பயனர்களுக்கு உதவுகிறது மற்றும் கூடுதல் பகுப்பாய்வு எப்போது உத்தரவாதமளிக்கப்படலாம் என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான தவறுகள்
▾
- !வெவ்வேறு ஆபத்து இல்லாத விகிதங்களைப் பயன்படுத்துதல்
- !போர்ட்ஃபோலியோக்களை ஒரே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடவில்லை
- !உள்ளீட்டு புலங்கள் முழுவதும் சீரற்ற அலகுகளைப் பயன்படுத்துதல் - மெட்ரிக் மற்றும் இம்பீரியல் மதிப்புகளை மாற்றாமல் கலப்பது தவறான கூர்மையான விகித முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.
நிபுணர் குறிப்பு
கணக்கிடுவதற்கு முன் உங்கள் உள்ளீட்டு மதிப்புகளை எப்போதும் சரிபார்க்கவும். கூர்மையான விகிதத்திற்கு, சிறிய உள்ளீட்டு பிழைகள் கூட்டு மற்றும் இறுதி முடிவை கணிசமாக பாதிக்கும்.
உங்களுக்கு தெரியுமா?
கூர்மையான விகிதத்திற்குப் பின்னால் உள்ள கணிதக் கோட்பாடுகள் பல தொழில்களில் நடைமுறை பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் பல தசாப்தங்களாக நிஜ-உலகப் பயன்பாட்டின் மூலம் சுத்திகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
Read the full guide on how to use this calculator effectively
மேலும் படிக்க →வாராந்திர கணித உதவிக்குறிப்புகளைப் பெறுங்கள்
ஒவ்வொரு வாரமும் கால்குலேட்டர் உதவிக்குறிப்புகளைப் பெறும் 12,000+ சந்தாதாரர்களுடன் சேரவும்.