மேம்பட்ட நிதி மற்றும் வணிகம்

Position Sizing Calculator

Account Size ($)

Risk per Trade (%)

Entry Price ($)

Stop Loss ($)

என்றால் என்ன Position Sizing Calculator?

▾

நிலை அளவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகம் அல்லது முதலீட்டிற்கு எவ்வளவு மூலதனத்தை ஒதுக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் செயல்முறையாகும் - இது வெற்றிகரமான வர்த்தகம் மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ நிர்வாகத்தின் மிகவும் முக்கியமான மற்றும் அடிக்கடி கவனிக்கப்படாத அம்சங்களில் ஒன்றாகும். பெரும்பாலான வர்த்தகக் கல்வியானது நுழைவு சமிக்ஞைகள் மற்றும் சந்தைப் பகுப்பாய்வில் கவனம் செலுத்தும் அதே வேளையில், நுழைவு/வெளியேறும் உத்திகளைக் காட்டிலும் நிலை அளவீடு நீண்ட கால செயல்திறனில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து காட்டுகிறது. லாபகரமான வாய்ப்புகளில் அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பை அனுமதிக்கும் அதே வேளையில், எந்த ஒரு வர்த்தகமும் பேரழிவுகரமான கணக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தாது என்பதை சரியான நிலை அளவு உறுதி செய்கிறது. மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் நிலை அளவீட்டு முறையானது நிலையான பகுதியளவு அணுகுமுறை ஆகும்: ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் நடப்புக் கணக்கு ஈக்விட்டியின் நிலையான சதவீதத்திற்கு ஆபத்து, பொதுவாக தொழில்முறை வர்த்தகர்களுக்கு 1-2%. வர்த்தகத்தின் நிறுத்த-இழப்பு தூரம் தெரிந்தால், நிலை அளவு கணக்கிடப்படும்: நிலை அளவு = (கணக்கு ஈக்விட்டி × ஆபத்து %) / (நுழைவு விலை - நிறுத்த-இழப்பு விலை). இந்த முறையானது, கணக்கு லாபத்தில் இருந்து வளரும் போது, நிலை அளவுகள் விகிதாச்சாரத்தில் வளர்வதை உறுதி செய்கிறது (ஒரு வெற்றிக்கு அதிக டாலர் ஆதாயத்தைப் பெறுகிறது), மற்றும் கணக்கு இழப்புகளிலிருந்து சுருங்கும்போது, நிலை அளவுகள் சுருங்குகிறது (கூட்டு இழப்புகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது). இது நிலையான பகுதியளவு அளவை லாபகரமான அமைப்பின் வடிவியல் (கலவை) வளர்ச்சியை உருவாக்கும் வழிமுறையாகும். வான் தார்ப்பின் 'ஆர்-மல்டிபிள்ஸ்' கருத்து நிலை அளவை முறைப்படுத்துகிறது: R ஐ ஒரு வர்த்தகத்திற்கான ஆரம்ப டாலர் அபாயமாக வரையறுக்கிறது (கணக்கு × ஆபத்து%). ஒவ்வொரு வர்த்தக விளைவும் R. A 2R வெற்றியின் மடங்குகளில் அளவிடப்படுகிறது. ஆரம்ப அபாயத்தை விட இரண்டு மடங்கு லாபம் கிடைக்கும். எதிர்பார்ப்புகளை (ஒரு வர்த்தகத்திற்கு சராசரி R-பன்மடங்கு) அதிகரிக்கும் அமைப்புகள் மற்றும் நிலை அளவு உத்திகளைக் கண்டறிவதே இலக்காகும். நிலையான பின்னத்திற்கு அப்பால், மற்ற நிலை அளவு முறைகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன: நிலையான டாலர் (ஒரு வர்த்தகத்திற்கு ஆபத்து அதே டாலர் தொகை - எளிமையானது ஆனால் கூட்டு வளர்ச்சி அல்ல); சதவீத ஏற்ற இறக்கம் (அளவு நிலைகள் எனவே ஒவ்வொன்றும் சமமான ஏற்ற இறக்கம் பங்களிப்பைக் கொண்டுள்ளன - பல சொத்து போர்ட்ஃபோலியோக்களில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்); மற்றும் கெல்லி அளவுகோல் (கணித ரீதியாக உகந்த அளவு அதிகபட்ச மடக்கை வளர்ச்சி, கெல்லி அளவுகோல் கால்குலேட்டரில் விவாதிக்கப்பட்டது). போர்ட்ஃபோலியோ-நிலை நிலை அளவீடும் ஒரு தொடர்பைக் கருதுகிறது: இரண்டு மிகவும் தொடர்புள்ள நிலைகள் அவற்றின் தனிப்பட்ட இடர் சதவீதங்களைக் காட்டிலும் அதிக மொத்த ஆபத்தை உருவாக்குகின்றன. இடர்-அறிமுகமான போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் மொத்த தொடர்பு வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட நிலைகள் சரியான அளவில் இருந்தாலும், மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவின் ஏற்ற இறக்கம் வரம்பிற்குள் இருப்பதைச் சரிபார்க்கிறது.

DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.

சூத்திரம்

▾

f(x)

டாலர் ஆபத்து = கணக்கு ஈக்விட்டி × ரிஸ்க் % ஒரு வர்த்தகம்
நிலை அளவு (பங்குகள்) = ஒரு பங்குக்கு டாலர் ஆபத்து / ஸ்டாப்-லாஸ் தூரம்
நிலை அளவு (எதிர்காலம்) = டாலர் ஆபத்து / (ஒப்பந்த மதிப்பு × ஒப்பந்தங்களில் நிறுத்த-இழப்பு தூரம்)

மாறி விளக்கம்

▾

குறியீடு	பெயர்	அலகு	விவரிப்பு
E	கணக்கு ஈக்விட்டி	USD	வர்த்தக கணக்கு அல்லது போர்ட்ஃபோலியோவின் மொத்த தற்போதைய மதிப்பு; நிலை அளவுகள் இந்த மதிப்புக்கு விகிதாசாரமாக இருக்க வேண்டும்.
r%	ஒரு வர்த்தகத்திற்கு ஆபத்து	%	ஸ்டாப்-லாஸ் தூண்டப்பட்டால் அதிகபட்ச ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கணக்கு இழப்பு; தொழில்முறை வர்த்தகர்கள் ஒரு வர்த்தகத்திற்கு 0.5-2% பயன்படுத்துகின்றனர்.
SL	நிறுத்த-இழப்பு தூரம்	USD/share	நுழைவு முதல் நிறுத்த இழப்பு வரை விலை தூரம்; வர்த்தகம் நிறுத்தப்பட்டால், அதிகபட்ச பங்கு இழப்பு.
N	நிலை அளவு	shares or contracts	N = (E × r%) / SL; வாங்க அல்லது விற்க பங்குகள் அல்லது ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கை.
R	டாலர் ஆபத்து அளவு	USD	வர்த்தகத்தில் அதிகபட்ச டாலர் இழப்பு: R = E × r%. நிலை நிறுத்தம்-இழப்பை அடைந்தால், கணக்கு சரியாக R டாலர்களை இழக்கும்.

எப்படி Position Sizing Calculator

▾

1நடப்புக் கணக்கு ஈக்விட்டியைத் தீர்மானித்தல் (E): மொத்தக் கணக்கு மதிப்பானது அளவு அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
2ஒரு வர்த்தகத்திற்கு உங்கள் ஆபத்து சதவீதத்தை அமைக்கவும் (r%): நீண்ட கால நிலைத்தன்மைக்கு பொதுவாக 0.5–2%; எந்தவொரு தனிப்பட்ட வர்த்தகத்திலும் 5% க்கு மேல் இல்லை.
3வர்த்தக அமைப்பை வரையறுக்கவும்: நுழைவு விலை மற்றும் நிறுத்த-இழப்பு விலை. ஸ்டாப்-லாஸ் டிஸ்டன்ஸ் = |நுழைவு - ஸ்டாப்-லாஸ்|.
4டாலர் அபாயத்தைக் கணக்கிடுக: R = E × r%.
5நிலை அளவைக் கணக்கிடவும்: N = R / ஸ்டாப்-லாஸ் தூரம். அருகிலுள்ள முழு பங்கு/ஒப்பந்தத்திற்குச் செல்லவும்.
6மொத்த நிலை மதிப்பைச் சரிபார்க்கவும்: N × நுழைவு விலை. கணக்கு வாங்கும் சக்தியை (குறிப்பாக மார்ஜின் கணக்குகளுக்கு) மீறவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
7போர்ட்ஃபோலியோ-நிலை அபாயத்தைச் சரிபார்க்கவும்: கணக்கின் மொத்த நிலை மதிப்பு எவ்வளவு %? தற்போதுள்ள நிலைகளுடனான தொடர்பு வரம்பிற்குள் உள்ளதா?

தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள்

▾

எடுத்துக்காட்டு 1நிலையான பங்கு வர்த்தகம் - 1% ஆபத்து

கொடுக்கப்பட்டது:கணக்கு=$50,000, ஆபத்து=1%, நுழைவு=$45.00, ஸ்டாப்-லாஸ்=$42.00

முடிவு:டாலர் ஆபத்து=$500 | நிறுத்த தூரம்=$3.00 | நிலை=166 பங்குகள் ($7,470 மதிப்பு)

நிலை 14.9% கணக்கில் உள்ளது; நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒற்றை-பங்கு வெளிப்பாடு

டாலர் ஆபத்து = $50,000 × 1% = $500. ஸ்டாப்-லாஸ் தூரம் = $45 - $42 = $3.00/பங்கு. நிலை அளவு = $500 / $3.00 = 166.67 → 166 பங்குகள். நிலை மதிப்பு = 166 × $45 = $7,470 (கணக்கில் 14.9%). ஸ்டாப்-லாஸ் $42ஐ எட்டினால்: இழப்பு = 166 × $3 = $498 ≈ கணக்கின் 1% திட்டமிட்டபடி. இந்த முறையான அணுகுமுறை என்பது எந்த ஒரு வர்த்தகமும் கணக்கை அழிக்க முடியாது. இந்த அளவீட்டில் 2:1 RRR உடன் 50% வெற்றி விகிதம் $1,000 வெற்றிகளையும் $500 இழப்புகளையும் உருவாக்குகிறது - சராசரியாக ஒரு வர்த்தக ஜோடிக்கு நிகர $500.

எடுத்துக்காட்டு 2இ-மினி எஸ்&பி ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகம்

கொடுக்கப்பட்டது:கணக்கு=$100,000, ஆபத்து=2%, நுழைவு 4,800, நிறுத்தம் 4,780 (20 புள்ளிகள்), ஒப்பந்த மதிப்பு=$50/புள்ளி

முடிவு:டாலர் ஆபத்து=$2,000 | நிறுத்து=20 புள்ளிகள்×$50=$1,000/ஒப்பந்தம் | பதவி=2 ஒப்பந்தங்கள்

ஒவ்வொரு E-mini S&P 500 ஒப்பந்தமும் 50×index ஆகும்; 2 ஒப்பந்தங்கள் கற்பனை = $480,000

டாலர் ஆபத்து = $100,000 × 2% = $2,000. ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கு நிறுத்த இழப்பு = 20 புள்ளிகள் × $50 = $1,000. ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கை = $2,000 / $1,000 = 2 ஒப்பந்தங்கள். கருத்தியல் வெளிப்பாடு = 2 × 4,800 × $50 = $480,000 — 4.8× அந்நியச் செலாவணி. விளிம்பு ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்தும் எதிர்கால வர்த்தகர்களுக்கு இது இயல்பானது. 2% ரிஸ்க் விதியானது, அந்நியச் செலாவணியைப் பொருட்படுத்தாமல் மொத்த டாலர் இழப்பை $2,000 ஆகக் கட்டுப்படுத்துகிறது, இது எதிர்கால வர்த்தகத்தில் முதன்மை இடர் கட்டுப்பாட்டு கருவியாக அமைகிறது, அங்கு ஒப்பந்த விவரக்குறிப்பால் கருவி அந்நியச் செலாவணி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3ஆவியாகும் பங்கு - சரிசெய்யப்பட்ட அளவு

கொடுக்கப்பட்டது:கணக்கு=$25,000, ஆபத்து=1%, நுழைவு=$200, நிறுத்தம்=$185 (அதிக ஏற்ற இறக்கம் காரணமாக 7.5% நிறுத்தம் தேவை, ATR=$15)

முடிவு:டாலர் ஆபத்து=$250 | நிறுத்த தூரம்=$15 | நிலை=16 பங்குகள் ($3,200 மதிப்பு)

உயர் ஏடிஆர் சிறிய நிலையை உருவாக்குகிறது - சரியானது, இது அதிக ஆபத்துள்ள பாதுகாப்பு

டாலர் ஆபத்து = $25,000 × 1% = $250. நிறுத்த தூரம் = $200 - $185 = $15 (1× ATR). நிலை = $250 / $15 = 16.67 → 16 பங்குகள். நிலை மதிப்பு = $3,200 (கணக்கில் 12.8%). $2 நிறுத்த தூரம் (125 பங்குகள்) கொண்ட குறைந்த நிலையற்ற பங்குகளில் அதே டாலர் கணக்கு வைத்திருப்பதை விட இது மிகவும் சிறியது. நிலையான பின்ன மாதிரியானது, கொந்தளிப்பான பங்குகளுக்கான சிறிய நிலைகளை சரியாக உருவாக்குகிறது - ஆபத்தை நிலையாக வைத்திருக்கும் போது, காட்டுப் பங்குகளின் பல பங்குகளை நீங்கள் வைத்திருக்க முடியாது. பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோக்கள் இயற்கையாகவே ஆவியாகும் பத்திரங்களின் வெளிப்பாட்டைக் குறைப்பதற்கான கணிதக் காரணம் இதுதான்.

எடுத்துக்காட்டு 4தொடர்பு கொண்டு போர்ட்ஃபோலியோ நிலை அளவு

கொடுக்கப்பட்டது:கணக்கு=$200,000, 4 வர்த்தகங்கள்: ஒவ்வொன்றும் 1% ஆபத்து தனித்தனியாக, ஆனால் A & B நிலைகள் மிகவும் தொடர்புள்ளவை (ρ=0.85)

முடிவு:தனிப்பட்ட ஆபத்து = $2,000 ஒவ்வொன்றும்; தொடர்புடைய ஜோடி பயனுள்ள ஆபத்து=$3,700 ($2,000+$2,000=$4,000 அல்ல)

தொடர்பு-சரிசெய்யப்பட்ட மொத்த ஆபத்து 3.7% - அப்பாவி 4%க்கு மேல் ஆனால் சுயாதீன தொகைக்குக் கீழே

நான்கு சுயாதீனமான 1% அபாயங்கள் → மொத்த மொத்த ஆபத்து ≈ √4 × 1% = 2% (போர்ட்ஃபோலியோ நிலையற்ற தன்மை, சேர்க்கை அல்ல). ஆனால் A & B 85% தொடர்புடையதாக இருந்தால்: A+B இன் போர்ட்ஃபோலியோ இடர் பங்களிப்பு = √(1%² + 1%² + 2×0.85×1%×1%) = √0.037% ≈ 1.92% பயனுள்ள ஆபத்து அந்த ஜோடிக்கு எதிராக 1.41%. மொத்த போர்ட்ஃபோலியோ ஆபத்து = √(0.0192² + 0.01² + 0.01²) ≈ 2.5% — நான்கு தொடர்பற்ற நிலைகளை விட அதிகம். இடர்-விழிப்புணர்வு நிலை அளவீடு தொடர்புள்ள நிலைகளின் வெளிப்பாட்டைக் குறைக்கிறது அல்லது மொத்த தொடர்புள்ள கிளஸ்டர் ஆபத்தை அதிகபட்சமாக வரம்பிடுகிறது (எ.கா., 3% க்கும் அதிகமாக தொடர்புடைய ஆபத்து இல்லை).

நடைமுறை பயன்பாடுகள்

▾

🏗️

நாள் வர்த்தகம் மற்றும் ஸ்விங் டிரேடிங் இடர் மேலாண்மை, தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் பொசிஷன் சைசிங் கால்கிற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைக் குறிக்கிறது, அங்கு துல்லியமான நிலை அளவு கணக்கீடுகள் தகவலறிந்த முடிவெடுத்தல், மூலோபாய திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திறன் மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றை நேரடியாக ஆதரிக்கின்றன.

🔬

எதிர்காலம் மற்றும் விருப்பங்கள் வர்த்தக ஒப்பந்த அளவு, தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் பொசிஷன் சைசிங் கால்கிற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, அங்கு துல்லியமான நிலை அளவு கணக்கீடுகள் தகவலறிந்த முடிவெடுத்தல், மூலோபாய திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திறன் மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றை நேரடியாக ஆதரிக்கின்றன.

📊

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் சிஸ்டம் கேபிடல் ஒதுக்கீடு, தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் பொசிஷன் சைசிங் கால்கிற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, அங்கு துல்லியமான நிலை அளவு கணக்கீடுகள் தகவலறிந்த முடிவெடுத்தல், மூலோபாய திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திறன் மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றை நேரடியாக ஆதரிக்கின்றன.

🏥

ஹெட்ஜ் நிதி இடர் சமநிலை மற்றும் சம-அபாய எடையிடல், தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் பொசிஷன் சைசிங் கால்கிற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைக் குறிக்கிறது, அங்கு துல்லியமான நிலை அளவு கணக்கீடுகள் தகவலறிந்த முடிவெடுத்தல், மூலோபாய திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திறன் மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றை நேரடியாக ஆதரிக்கின்றன.

⚙️

போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை - இடர் பங்களிப்பின் மூலம் சொத்து வகுப்புகள் முழுவதும் ஒதுக்கீடு, தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் பொசிஷன் சைசிங் கால்கிற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, அங்கு துல்லியமான நிலை அளவு கணக்கீடுகள் தகவலறிந்த முடிவெடுத்தல், மூலோபாய திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திறன் மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றை நேரடியாக ஆதரிக்கின்றன.

சிறப்பு நிகழ்வுகள்

▾

Position Sizing Calc இல் உள்ள மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய உள்ளீட்டு மதிப்புகள் தள்ளப்படலாம்

Position Sizing Calc இல் உள்ள மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய உள்ளீட்டு மதிப்புகள் வழக்கமான இயக்க வரம்புகளுக்கு அப்பால் நிலை அளவு கணக்கீடுகளைத் தள்ளலாம். கணித ரீதியாக செல்லுபடியாகும் போது, தீவிர உள்ளீடுகளின் முடிவுகள் யதார்த்தமான நிலை அளவீட்டு காட்சிகளை பிரதிபலிக்காது மற்றும் எச்சரிக்கையுடன் விளக்கப்பட வேண்டும். தொழில்முறை நிலை அளவீட்டு அமைப்புகளில், தீவிர மதிப்புகள் பெரும்பாலும் அளவீட்டு பிழைகள், அசாதாரண நிலைமைகள் அல்லது கூடுதல் பகுப்பாய்வுக்கு தகுதியான விளிம்பு நிலைகளைக் குறிக்கின்றன. ஒற்றை தீவிர-கேஸ் கணக்கீடுகளை நம்பாமல் நம்பத்தகுந்த உள்ளீட்டு வரம்புகளில் முடிவுகள் எவ்வாறு மாறுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உணர்திறன் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தவும்.

Position Sizing Calc இல் உள்ள மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய உள்ளீட்டு மதிப்புகள் தள்ளப்படலாம்

சில சிக்கலான நிலை அளவு காட்சிகளுக்கு கூடுதல் அளவுருக்கள் தேவைப்படலாம்

சில சிக்கலான நிலை அளவு காட்சிகளுக்கு நிலையான நிலை அளவு கணக்கிடும் கால்க் உள்ளீடுகளுக்கு அப்பால் கூடுதல் அளவுருக்கள் தேவைப்படலாம். சுற்றுச்சூழல் காரணிகள், நேரத்தைச் சார்ந்த மாறிகள், ஒழுங்குமுறைக் கட்டுப்பாடுகள் அல்லது டொமைன்-குறிப்பிட்ட நிலை அளவு சரிசெய்தல் ஆகியவை முடிவைப் பாதிக்கும். சிறப்பு நிலை அளவீட்டு பயன்பாடுகளில் பணிபுரியும் போது, துணை உள்ளீடுகள் தேவையா என்பதைத் தீர்மானிக்க, தொழில்துறை வழிகாட்டுதல்கள் அல்லது டொமைன் நிபுணர்களை அணுகவும். நிலையான கால்குலேட்டர் ஒரு சிறந்த தொடக்க புள்ளியை வழங்குகிறது, ஆனால் சிறப்பு பயன்பாட்டு நிகழ்வுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்ட மாடலிங் அணுகுமுறைகள் தேவைப்படலாம்.

கணக்கு அளவு மற்றும் ஆபத்து % மூலம் நிலை அளவு எடுத்துக்காட்டுகள்

▾

கணக்கு அளவு	ஆபத்து%	டாலர் ஆபத்து	நிறுத்த தூரம் $5	நிறுத்த தூரம் $2	நிறுத்த தூரம் $10
$10,000	1%	$100	20 பங்குகள்	50 பங்குகள்	10 பங்குகள்
$25,000	1%	$250	50 பங்குகள்	125 பங்குகள்	25 பங்குகள்
$50,000	1%	$500	100 பங்குகள்	250 பங்குகள்	50 பங்குகள்
$100,000	1%	$1,000	200 பங்குகள்	500 பங்குகள்	100 பங்குகள்
$100,000	2%	$2,000	400 பங்குகள்	1,000 பங்குகள்	200 பங்குகள்
$500,000	0.5%	$2,500	500 பங்குகள்	1,250 பங்குகள்	250 பங்குகள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

▾

தொழில்முறை வர்த்தகர்கள் ஏன் ஒரு வர்த்தகத்திற்கு 1-2% மட்டுமே ஆபத்தில் உள்ளனர்?

1-2% விதி டிராடவுன் மீட்டெடுப்பின் கணிதத்திலிருந்து வெளிப்பட்டது. உங்கள் கணக்கில் 10% இழந்தால், மீட்டெடுக்க 11.1% பெற வேண்டும். 25% இழக்கவும், மீட்க 33.3% தேவை. 50% இழக்கவும், மீட்டெடுக்க உங்களுக்கு 100% தேவை - நீங்கள் இருந்த இடத்திற்குத் திரும்புவதற்கு உங்கள் மீதமுள்ள மூலதனத்தை இரட்டிப்பாக்குகிறது. ஒரு வர்த்தகத்திற்கு 1% ஆபத்து மற்றும் 50% வெற்றி விகிதம் (பிரேக்-ஈவன் EV), உங்கள் கணக்கை 10% குறைக்கும் 10-தொடர்-இழப்பு ஓட்டத்தின் நிகழ்தகவு தோராயமாக 0.1% - மிகவும் அரிதானது. ஒரு வர்த்தகத்திற்கு 5% அபாயத்துடன், 10 தொடர்ச்சியான இழப்புகள் உங்கள் கணக்கின் 40% ஐ அழிக்கின்றன - இது ஒரு வர்த்தக வாழ்க்கையை முடிக்கக்கூடிய ஒரு யதார்த்தமான காட்சி. 1-2% விதி வேறுவிதமாக லாபகரமான அமைப்பை அழிக்கும் மாறுபாட்டிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

நிலையான பின்னம் மற்றும் நிலையான டாலர் நிலை அளவு ஆகியவற்றுக்கு என்ன வித்தியாசம்?

நிலையான பின்ன அளவுகள் நடப்புக் கணக்கு ஈக்விட்டியின் நிலையான சதவீதமாக நிலைநிறுத்தப்படுகின்றன - கணக்கு வளரும்போது, நிலை அளவுகள் விகிதாசாரமாக வளரும். இது லாபகரமாக இருக்கும்போது வடிவியல் (கலவை) வளர்ச்சியை உருவாக்குகிறது. தற்போதைய ஈக்விட்டியைப் பொருட்படுத்தாமல் எப்போதும் அதே டாலர் தொகையை ஆபத்தில் வைக்கும் நிலையான டாலர் அளவுகள் நிலைகள். உங்கள் கணக்கு $50K முதல் $100K வரை இரட்டிப்பாகும், ஆனால் நீங்கள் இன்னும் ஒரு வர்த்தகத்திற்கு $500 ஆபத்தில் இருந்தால், நீங்கள் இப்போது 1%க்கு பதிலாக 0.5% மட்டுமே ஆபத்தில் இருக்கிறீர்கள் - தேவையை விட மெதுவாக வளரும். மாறாக, நிலையான டாலர் இழப்புக்குப் பிறகு பாதுகாப்பானது: கணக்கு செயலிழந்ததால் உங்கள் டாலர் ஆபத்து தானாகவே சதவீதமாக அதிகரிக்காது. நிலையான பின்னமானது நீண்ட கால வளர்ச்சிக்கு கணித ரீதியாக உயர்ந்தது ஆனால் அதிக ஒழுக்கம் தேவைப்படுகிறது.

டிராவின் போது நிலை அளவு எவ்வாறு மாற வேண்டும்?

நிலையான பகுதியளவு நிலை அளவீடு, டிராடவுன்களின் போது நிலை அளவுகளை தானாகவே குறைக்கிறது (பங்கு குறைவாக இருப்பதால்), இது ஒரு அம்சம், பிழை அல்ல. இந்த உள்ளமைக்கப்பட்ட அளவீடு குறைப்பு, கோடுகளை இழக்கும் போது மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கிறது. சில வர்த்தகர்கள் கூடுதலாக 'டிராடவுன் புரோட்டோகால்களை' பயன்படுத்துகின்றனர்: 10% டிராடவுனில், ஒரு வர்த்தகத்திற்கு ஆபத்தை 0.5% ஆக குறைக்கவும்; 15% இல், கணினி வேலை செய்வதை நிறுத்திவிட்டதா என்பதை மதிப்பிட காகித வர்த்தகத்திற்கு மாறவும். இந்த விதிகள் இழப்புகளுக்குப் பிறகு (பழிவாங்கும் வர்த்தகம்) நிலை அளவுகளை அதிகரிக்கும் உளவியல் போக்குக்கு எதிராகப் பாதுகாக்கின்றன - வர்த்தகத்தில் மிகவும் அழிவுகரமான நடத்தை பிழைகளில் ஒன்றாகும்.

பல்வேறு சொத்துக்களின் போர்ட்ஃபோலியோவில் நிலைகளை எவ்வாறு அளவிடுவது?

பல-சொத்து போர்ட்ஃபோலியோவிற்கு, சதவீதம்-வாலட்டிலிட்டி முறையானது நிலையான பின்னத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்: ஒவ்வொரு நிலையின் அளவையும் அதனால் போர்ட்ஃபோலியோவில் அதன் ஏற்ற இறக்கம் பங்களிப்பு சமமாக இருக்கும். நிலை எடை = இலக்கு ஏற்ற இறக்கம் % / சொத்து ஏற்ற இறக்கம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிலைக்கு 1% தினசரி போர்ட்ஃபோலியோ ஏற்ற இறக்கத்தை இலக்காகக் கொண்டால் மற்றும் தங்கத்தின் ஏற்ற இறக்கம் 1.2%/நாள் என்றால், பத்திரங்களின் ஏற்ற இறக்கம் 0.3%/நாள் என்றால், தங்கம் பத்திரங்களின் எடையில் 83% பெறுகிறது (1/1.2 எதிராக 1/0.3). இது ரிஸ்க் பேரிட்டி போர்ட்ஃபோலியோ கட்டுமானத்தின் அடித்தளமாகும், இது சொத்துக்கள் முழுவதும் ஆபத்தை (மூலதனம் அல்ல) சமப்படுத்துகிறது. இதன் விளைவாக உருவாகும் போர்ட்ஃபோலியோ சிறப்பாக பல்வகைப்படுத்தப்பட்டு, அதிக நிலையற்ற சொத்துகளால் குறைவாக ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.

நான் பங்குகள் அல்லது டாலர் தொகையை அளவிட வேண்டுமா?

ஸ்டாப்-லாஸ் டிஸ்டன்ஸ் முறையைப் பயன்படுத்தி பங்குகளின் அளவு (அல்லது ஒப்பந்தங்கள்): ஒரு பங்கு அல்லது ஒப்பந்தத்தின் விலையைப் பொருட்படுத்தாமல் டாலர் ஆபத்து நிலையானது என்பதை இது உறுதி செய்கிறது. அதற்குப் பதிலாக நீங்கள் டாலர் தொகையில் இருந்தால் (எ.கா., எப்போதும் $10,000 முதலீடு செய்யுங்கள்), நீங்கள் நிறுத்தும் இடத்தைப் பொறுத்து உங்கள் ஆபத்து வியத்தகு அளவில் மாறுபடும்: 5% நிறுத்தத்துடன் $10,000 = $500 ஆபத்து; 1% நிறுத்தத்துடன் அதே $10,000 = $100 ஆபத்து. நிறுத்த-இழப்பு தூரத்தின் அடிப்படையில் அளவிடுதல் — டாலர் தொகை அல்ல — சரியான இடர் அடிப்படையிலான அணுகுமுறை. டாலர் அளவு அளவிடுதல் எளிமையானது ஆனால் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வர்த்தகத்தின் உண்மையான ஆபத்தைக் கணக்கில் கொள்ளாது.

நிலை அளவீட்டில் 'ஆர்-மல்டிபிள்' என்றால் என்ன?

வான் தார்ப்பின் ஆர்-மல்டிபிள் ஃப்ரேம்வொர்க், ஒரு வர்த்தகத்தின் ஆரம்ப டாலர் அபாயத்தை ஆர் என வரையறுக்கிறது (கணக்கு × ரிஸ்க்% = டாலர் ஆபத்து). ஒவ்வொரு வர்த்தக விளைவும் R இன் மடங்குகளில் அளவிடப்படுகிறது: 2R வெற்றி என்பது லாபம் = 2× ஆரம்ப ஆபத்து; 0.5R இழப்பு என்றால், அதிகபட்ச இழப்பை விட சிறிய இழப்பிற்கு முன்கூட்டியே வெளியேறிவிட்டீர்கள் என்று அர்த்தம்; ஒரு 1R இழப்பு என்பது திட்டமிட்டபடி உங்கள் நிறுத்தத்தை அடைந்துவிட்டதாக அர்த்தம். R-மல்டிபிள்களில் (டாலர்கள் அல்லது சதவீதங்களைக் காட்டிலும்) விளைவுகளைக் கண்காணிப்பது வர்த்தகத் தரத்திலிருந்து நிலை அளவீட்டு விளைவுகளைப் பிரிக்கிறது - வெவ்வேறு கணக்கு அளவுகள் மற்றும் இடர் அமைப்புகளில் வர்த்தகத் தரத்தை நேரடியாக ஒப்பிட அனுமதிக்கிறது. நேர்மறை சராசரி R-பல எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்ட ஒரு அமைப்பு, நிலையான பின்ன அளவைப் பயன்படுத்தும் போது கணக்கு அளவைப் பொருட்படுத்தாமல் லாபகரமாக இருக்கும்.

நிலை அளவு எவ்வாறு அழிவின் நிகழ்தகவை பாதிக்கிறது?

நிலை அளவு என்பது அழிவின் நிகழ்தகவின் முதன்மை நிர்ணயம் ஆகும். அழிவு நிகழ்தகவு சூத்திரம் (தோராயமாக): P(ruin) = ((1−edge) / (1+edge))^(Capital/Risk per Trade). ஒரு வர்த்தகத்திற்கு 1% ஆபத்து, நேர்மறை-முனை அமைப்பு மற்றும் $50K கணக்கு, எப்போதும் $0 ஐ அடைவதற்கான நிகழ்தகவு அடிப்படையில் பூஜ்ஜியமாகும் (கணக்கு மதிப்பு ஊசலாடும் ஆனால் வடிவியல் ரீதியாக மேல்நோக்கி செல்கிறது). ஒரு வர்த்தகத்திற்கு 10% அபாயத்துடன், அதே அமைப்பு தொடர்ந்து நஷ்டத்தில் இருந்து அழிவை அனுபவிக்கலாம்: 10 தொடர்ச்சியான இழப்புகள் = 10% × 10 = 65% கலவையிலிருந்து இழுக்கப்படும். கணித உறவு நேரியல் அல்ல - ஒரு வர்த்தகத்திற்கு இரட்டிப்பு ஆபத்து இரட்டிப்பாகிறது அழிவு நிகழ்தகவை விட. விரிவான பகுப்பாய்விற்கு அழிவு நிகழ்தகவு கால்குலேட்டரைப் பார்க்கவும்.

தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான தவறுகள்

▾

!தற்போதைய ஈக்விட்டியை விட திறந்த நிலையில் கணக்கு மதிப்பைப் பயன்படுத்துதல் - நிலை அளவீட்டிற்கு எப்போதும் புதுப்பிக்கப்பட்ட கணக்கு ஈக்விட்டியைப் பயன்படுத்தவும்.
!நிறுத்த-இழப்பு தூரத்தை விட நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அளவிடுதல் - இது இடர் மேலாண்மை ஒழுக்கத்தை உடைக்கிறது.
!ஒரே நேரத்தில் பல திறந்த நிலைகளைக் கணக்கிடுவதில் தோல்வி - ஒவ்வொன்றும் மொத்த போர்ட்ஃபோலியோ அபாயத்தை சேர்க்கிறது.
!ஹோல்டு-ஓவர் நைட் பொசிஷன்களுக்கான நிறுத்த-இழப்பு தூர மதிப்பீடுகளில் மணிநேர இடைவெளி அபாயத்தை சரிசெய்யவில்லை.
!இலக்கு சதவீதத்திற்கு அப்பால் ஆபத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் சூடான கோடுகளின் போது மாதிரியை மீறுதல் - இது பெரும்பாலும் மோசமான குறைபாடுகளுக்கு முன்னதாகவே இருக்கும்.

💡

நிபுணர் குறிப்பு

நுழைவதற்கு முன் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் நிலை அளவீட்டு பணித்தாள் அல்லது கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தவும். சரியான நிலை அளவைக் கணக்கிடுவதற்கு எடுக்கும் 60 வினாடிகள், வர்த்தகத்தில் அதிக ROI உபயோகம் ஆகும் - இது கணக்குகளை அழிக்கும் பெரிய திட்டமிடப்படாத இழப்புகளைத் தடுக்கிறது.

⭐

உங்களுக்கு தெரியுமா?

ரால்ப் வின்ஸ் ஒரு உருவகப்படுத்துதல் ஆய்வை மேற்கொண்டார், அங்கு 40 தொழில்முறை பண மேலாளர்கள் மற்றும் Ph.D. புள்ளியியல் வல்லுநர்களுக்கு 60% வெற்றி விகிதம் மற்றும் 2:1 ஊதியத்துடன் கணினி விளையாட்டு வழங்கப்பட்டது. 100 சோதனைகளுக்குப் பிறகு, தெளிவான நேர்மறையான விளிம்பைக் கொண்டிருந்தாலும், 95% பங்கேற்பாளர்கள் பணத்தை இழந்தனர். குற்றவாளி: நிலை அளவு மிகவும் பெரியது, இது ஆரம்பகால பெரிய இழப்புகளை ஏற்படுத்தியது, கலவையை ஒருபோதும் மீட்டெடுக்க முடியாது. இந்தச் சோதனையானது, சரியான நிலை அளவீடு இல்லாத விளிம்பு லாபகரமான வர்த்தகத்திற்குப் போதுமானதாக இல்லை என்பதை வலுவாக விளக்குகிறது.

Regional Guides

▾

🇺🇸 US▾

பொருந்தும் இடங்களில் US வழக்கமான அலகுகள் மற்றும் தரங்களைப் பயன்படுத்துகிறது

🇬🇧 UK▾

மெட்ரிக் அலகுகள் அல்லது பிரிட்டிஷ் தரநிலைகளுக்கு மாற்றம் தேவைப்படலாம்

🇪🇺 EU▾

பொருந்தும் இடங்களில் EU மரபுகள் மற்றும் SI அலகுகளைப் பின்பற்றுகிறது

குறிப்புகள்

📖கடினத்தன்மை:நடுத்தரம்

தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. இந்த கருவி நிதி ஆலோசனை அல்ல. முதலீடு அல்லது நிதி முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் தகுதிவாய்ந்த நிதி ஆலோசகரை அணுகவும்.

Accuracy-checked

Reviewed October 2026

Our methodology

வாராந்திர கணித உதவிக்குறிப்புகளைப் பெறுங்கள்

ஒவ்வொரு வாரமும் கால்குலேட்டர் உதவிக்குறிப்புகளைப் பெறும் 12,000+ சந்தாதாரர்களுடன் சேரவும்.

🔒

100% இலவசம்

பதிவு தேவையில்லை

✓

துல்லியமான

சரிபார்க்கப்பட்ட சூத்திரங்கள்

⚡

உடனடி

தட்டச்சு செய்யும்போது முடிவுகள்

📱

மொபைல் தயார்

அனைத்து சாதனங்கள்