क्या है Position Sizing Calculator?
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पोजीशन साइजिंग यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि किसी विशिष्ट व्यापार या निवेश के लिए कितनी पूंजी आवंटित की जाए - सफल व्यापार और पोर्टफोलियो प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज किए गए पहलुओं में से एक। जबकि अधिकांश व्यापारिक शिक्षा प्रवेश संकेतों और बाजार विश्लेषण पर केंद्रित है, अनुसंधान लगातार दिखाता है कि स्थिति आकार का प्रवेश/निकास रणनीतियों की तुलना में दीर्घकालिक प्रदर्शन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उचित स्थिति आकार यह सुनिश्चित करता है कि लाभदायक अवसरों में सार्थक भागीदारी की अनुमति देते हुए कोई भी एकल व्यापार विनाशकारी खाते को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली स्थिति आकार निर्धारण विधि निश्चित भिन्नात्मक दृष्टिकोण है: प्रत्येक व्यापार पर चालू खाता इक्विटी का एक निश्चित प्रतिशत जोखिम में डालें, आमतौर पर पेशेवर व्यापारियों के लिए 1-2%। यदि किसी व्यापार की स्टॉप-लॉस दूरी ज्ञात है, तो स्थिति आकार की गणना इस प्रकार की जाती है: स्थिति आकार = (खाता इक्विटी × जोखिम%) / (प्रवेश मूल्य - स्टॉप-लॉस मूल्य)। यह विधि सुनिश्चित करती है कि जैसे-जैसे खाता मुनाफे से बढ़ता है, स्थिति का आकार आनुपातिक रूप से बढ़ता है (प्रति जीत अधिक डॉलर लाभ प्राप्त करता है), और जैसे-जैसे खाता घाटे से सिकुड़ता है, स्थिति का आकार सिकुड़ता है (मिश्रित नुकसान से बचाता है)। यह वह तंत्र है जो निश्चित आंशिक आकार को एक लाभदायक प्रणाली की ज्यामितीय (यौगिक) वृद्धि उत्पन्न करता है। वैन थर्प की 'आर-मल्टीपल्स' की अवधारणा स्थिति आकार को औपचारिक बनाती है: आर को प्रति व्यापार प्रारंभिक डॉलर जोखिम (खाता × जोखिम%) के रूप में परिभाषित करें। प्रत्येक व्यापार परिणाम को आर के गुणकों में मापा जाता है। 2आर जीत का मतलब प्रारंभिक जोखिम के दोगुने के बराबर लाभ है। लक्ष्य ऐसे सिस्टम और स्थिति-आकार वाली रणनीतियों को ढूंढना है जो कई ट्रेडों पर मिश्रित प्रत्याशा (प्रति व्यापार औसत आर-मल्टीपल) को अधिकतम करते हैं। निश्चित आंशिक से परे, अन्य स्थिति आकार देने के तरीकों में शामिल हैं: निश्चित डॉलर (प्रति व्यापार समान डॉलर राशि का जोखिम - सरल लेकिन चक्रवृद्धि वृद्धि नहीं); प्रतिशत अस्थिरता (आकार की स्थिति ताकि प्रत्येक का समान अस्थिरता योगदान हो - बहु-परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में उपयोगी); और केली मानदंड (गणितीय रूप से इष्टतम आकार लघुगणकीय वृद्धि को अधिकतम करता है, केली मानदंड कैलकुलेटर में चर्चा की गई है)। पोर्टफोलियो-स्तरीय स्थिति का आकार सहसंबंध पर भी विचार करता है: दो अत्यधिक सहसंबद्ध स्थितियाँ उनके व्यक्तिगत जोखिम प्रतिशत के सुझाव से अधिक कुल जोखिम पैदा करती हैं। जोखिम-जागरूक पोर्टफोलियो प्रबंधक कुल सहसंबद्ध जोखिम को सीमित करते हैं और जांचते हैं कि कुल पोर्टफोलियो की अस्थिरता सीमा के भीतर रहती है, भले ही व्यक्तिगत स्थिति उचित आकार की हो।
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सूत्र
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डॉलर जोखिम = खाता इक्विटी × जोखिम% प्रति व्यापार
स्थिति का आकार (शेयर) = डॉलर जोखिम / प्रति शेयर स्टॉप-लॉस दूरी
पॉज़िटॉन आकार (वायदा) = डॉलर जोखिम / (अनुबंध मूल्य × अनुबंध में स्टॉप-लॉस दूरी)चर विवरण
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| प्रतीक | नाम | इकाई | विवरण |
|---|---|---|---|
| E | खाता इक्विटी | USD | ट्रेडिंग खाते या पोर्टफोलियो का कुल वर्तमान मूल्य; स्थिति का आकार इस मान के समानुपाती होना चाहिए। |
| r% | प्रति व्यापार जोखिम | % | स्टॉप-लॉस ट्रिगर होने पर अधिकतम स्वीकार्य खाता हानि; पेशेवर व्यापारी प्रति व्यापार 0.5-2% का उपयोग करते हैं। |
| SL | स्टॉप-लॉस दूरी | USD/share | प्रवेश से स्टॉप-लॉस तक मूल्य दूरी; यदि व्यापार बंद हो जाता है तो प्रति शेयर अधिकतम हानि। |
| N | स्थिति का आकार | shares or contracts | एन = (ई × आर%) / एसएल; खरीदने या बेचने के लिए शेयरों या अनुबंधों की संख्या। |
| R | डॉलर जोखिम राशि | USD | व्यापार पर अधिकतम डॉलर हानि: आर = ई × आर%। यदि स्थिति स्टॉप-लॉस पर पहुंचती है, तो खाते को बिल्कुल R डॉलर का नुकसान होता है। |
कैसे Position Sizing Calculator
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- 1चालू खाता इक्विटी (ई) निर्धारित करें: आकार के आधार के रूप में उपयोग किया जाने वाला कुल खाता मूल्य।
- 2प्रति व्यापार अपना जोखिम प्रतिशत निर्धारित करें (आर%): दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आम तौर पर 0.5-2%; किसी भी व्यक्तिगत व्यापार में 5% से अधिक नहीं।
- 3व्यापार सेटअप को परिभाषित करें: प्रवेश मूल्य और स्टॉप-लॉस मूल्य। स्टॉप-लॉस दूरी = |प्रवेश - स्टॉप-लॉस|
- 4डॉलर जोखिम की गणना करें: आर = ई × आर%।
- 5स्थिति आकार की गणना करें: एन = आर / स्टॉप-लॉस दूरी। निकटतम संपूर्ण शेयर/अनुबंध तक पूर्णांकित करें।
- 6कुल स्थिति मान जांचें: एन × प्रवेश मूल्य। सुनिश्चित करें कि यह खाता क्रय शक्ति (विशेषकर मार्जिन खातों के लिए) से अधिक न हो।
- 7पोर्टफोलियो-स्तरीय जोखिम की जाँच करें: खाते का कुल स्थिति मूल्य कितना% है? क्या मौजूदा पदों के साथ संबंध सीमा के भीतर है?
हल किए गए उदाहरण
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स्थिति खाते का 14.9% है; प्रबंधनीय एकल-स्टॉक एक्सपोज़र
डॉलर जोखिम = $50,000 × 1% = $500। स्टॉप-लॉस दूरी = $45 - $42 = $3.00/शेयर। स्थिति का आकार = $500 / $3.00 = 166.67 → 166 शेयर। स्थिति मूल्य = 166 × $45 = $7,470 (खाते का 14.9%)। यदि स्टॉप-लॉस $42 पर पहुँचता है: हानि = 166 × $3 = $498 ≈ योजना के अनुसार खाते का 1%। इस व्यवस्थित दृष्टिकोण का मतलब है कि कोई भी एकल व्यापार खाते को नष्ट नहीं कर सकता है। इस आकार पर 2:1 आरआरआर के साथ 50% जीत दर $1,000 जीत और $500 हानि पैदा करती है - औसतन प्रति व्यापार जोड़ी शुद्ध $500।
प्रत्येक ई-मिनी एसएंडपी 500 अनुबंध 50×सूचकांक है; 2 अनुमानित अनुबंध = $480,000
डॉलर जोखिम = $100,000 × 2% = $2,000। प्रति अनुबंध स्टॉप लॉस = 20 अंक × $50 = $1,000। अनुबंधों की संख्या = $2,000 / $1,000 = 2 अनुबंध। अनुमानित जोखिम = 2 × 4,800 × $50 = $480,000 - 4.8× उत्तोलन। यह उन वायदा व्यापारियों के लिए सामान्य है जो मार्जिन वाले अनुबंधों का उपयोग करते हैं। 2% जोखिम नियम लीवरेज की परवाह किए बिना कुल डॉलर हानि को 2,000 डॉलर तक सीमित करता है, जिससे वायदा कारोबार में स्थिति का आकार प्राथमिक जोखिम नियंत्रण उपकरण बन जाता है, जहां उपकरण लीवरेज अनुबंध विनिर्देश द्वारा तय किया जाता है।
उच्च एटीआर छोटी स्थिति को बाध्य करता है - सही है, यह एक उच्च जोखिम वाली सुरक्षा है
डॉलर जोखिम = $25,000 × 1% = $250। स्टॉप दूरी = $200 − $185 = $15 (1× एटीआर)। स्थिति = $250 / $15 = 16.67 → 16 शेयर। स्थिति मूल्य = $3,200 (खाते का 12.8%)। यह $2 स्टॉप डिस्टेंस (125 शेयर) के साथ कम-अस्थिरता वाले स्टॉक में रखे जाने वाले समान डॉलर खाते की तुलना में बहुत छोटा है। निश्चित भिन्नात्मक मॉडल सही ढंग से अस्थिर शेयरों के लिए छोटे पदों का उत्पादन करता है - आप जोखिम को स्थिर रखते हुए एक जंगली स्टॉक के कई शेयर नहीं रख सकते हैं। यही गणितीय कारण है कि विविध पोर्टफोलियो स्वाभाविक रूप से अस्थिर प्रतिभूतियों के जोखिम को कम करते हैं।
सहसंबंध-समायोजित कुल जोखिम 3.7% है - सामान्य 4% से ऊपर लेकिन स्वतंत्र योग से नीचे
चार स्वतंत्र 1% जोखिम → कुल समग्र जोखिम ≈ √4 × 1% = 2% (पोर्टफोलियो अस्थिरता, योगात्मक नहीं)। लेकिन यदि ए और बी 85% सहसंबद्ध हैं: ए+बी का पोर्टफोलियो जोखिम योगदान = √(1%² + 1%² + 2×0.85×1%×1%) = √0.037% ≈ 1.92% उस जोड़ी से प्रभावी जोखिम बनाम 1.41% यदि असंबद्ध है। कुल पोर्टफोलियो जोखिम = √(0.0192² + 0.01² + 0.01²) ≈ 2.5% - चार असंबद्ध स्थितियों से अधिक। जोखिम-जागरूक स्थिति का आकार सहसंबद्ध स्थितियों के जोखिम को कम करता है या कुल सहसंबद्ध क्लस्टर जोखिम को अधिकतम तक सीमित करता है (उदाहरण के लिए, 3% से अधिक सहसंबद्ध जोखिम नहीं)।
वास्तविक अनुप्रयोग
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डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग जोखिम प्रबंधन, पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में पोजिशन साइजिंग कैल्क के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां सटीक पोजिशन साइजिंग गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
वायदा और विकल्प व्यापार अनुबंध आकार, पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में स्थिति आकार कैल्क के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां सटीक स्थिति आकार गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम पूंजी आवंटन, पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में स्थिति आकार कैल्क के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां सटीक स्थिति आकार गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
हेज फंड जोखिम समता और समान-जोखिम भार, पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में स्थिति आकार कैल्क के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां सटीक स्थिति आकार गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
पोर्टफोलियो प्रबंधन - जोखिम योगदान द्वारा परिसंपत्ति वर्गों में आवंटन, पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में स्थिति आकार कैल्क के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां सटीक स्थिति आकार गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
विशेष मामले
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पोजीशन साइज़िंग कैल्क में अत्यधिक बड़े या छोटे इनपुट मानों पर दबाव पड़ सकता है
पोजीशन साइजिंग कैल्क में अत्यधिक बड़े या छोटे इनपुट मान स्थिति साइजिंग गणना को सामान्य ऑपरेटिंग रेंज से आगे बढ़ा सकते हैं। गणितीय रूप से मान्य होते हुए भी, चरम इनपुट के परिणाम यथार्थवादी स्थिति आकार के परिदृश्यों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं और सावधानी से व्याख्या की जानी चाहिए। पेशेवर स्थिति आकार सेटिंग में, चरम मान अक्सर माप त्रुटियों, असामान्य स्थितियों, या अतिरिक्त विश्लेषण के योग्य किनारे के मामलों का संकेत देते हैं। एकल चरम-मामले गणनाओं पर भरोसा करने के बजाय यह समझने के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग करें कि परिणाम प्रशंसनीय इनपुट श्रेणियों में कैसे बदलते हैं।
पोजीशन साइज़िंग कैल्क में अत्यधिक बड़े या छोटे इनपुट मानों पर दबाव पड़ सकता है
पोजीशन साइजिंग कैल्क में अत्यधिक बड़े या छोटे इनपुट मान स्थिति साइजिंग गणना को सामान्य ऑपरेटिंग रेंज से आगे बढ़ा सकते हैं। गणितीय रूप से मान्य होते हुए भी, चरम इनपुट के परिणाम यथार्थवादी स्थिति आकार के परिदृश्यों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं और सावधानी से व्याख्या की जानी चाहिए। पेशेवर स्थिति आकार सेटिंग में, चरम मान अक्सर माप त्रुटियों, असामान्य स्थितियों, या अतिरिक्त विश्लेषण के योग्य किनारे के मामलों का संकेत देते हैं। एकल चरम-मामले गणनाओं पर भरोसा करने के बजाय यह समझने के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग करें कि परिणाम प्रशंसनीय इनपुट श्रेणियों में कैसे बदलते हैं।
कुछ जटिल स्थिति आकार परिदृश्यों के लिए अतिरिक्त मापदंडों की आवश्यकता हो सकती है
कुछ जटिल स्थिति आकार परिदृश्यों में मानक स्थिति आकार निर्धारण कैल्क इनपुट से परे अतिरिक्त पैरामीटर की आवश्यकता हो सकती है। इनमें पर्यावरणीय कारक, समय-निर्भर चर, नियामक बाधाएं, या परिणाम को प्रभावित करने वाले डोमेन-विशिष्ट स्थिति आकार समायोजन शामिल हो सकते हैं। विशिष्ट स्थिति आकार अनुप्रयोगों पर काम करते समय, पूरक इनपुट की आवश्यकता है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए उद्योग दिशानिर्देशों या डोमेन विशेषज्ञों से परामर्श लें। मानक कैलकुलेटर एक उत्कृष्ट प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है, लेकिन विशेष उपयोग के मामलों में विस्तारित मॉडलिंग दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है।
खाता आकार और जोखिम% द्वारा स्थिति आकार के उदाहरण
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| खाता आकार | जोखिम % | डॉलर जोखिम | स्टॉप डिस्टेंस $5 | स्टॉप डिस्टेंस $2 | स्टॉप डिस्टेंस $10 |
|---|---|---|---|---|---|
| $10,000 | 1% | $100 | 20 शेयर | 50 शेयर | 10 शेयर |
| $25,000 | 1% | $250 | 50 शेयर | 125 शेयर | 25 शेयर |
| $50,000 | 1% | $500 | 100 शेयर | 250 शेयर | 50 शेयर |
| $100,000 | 1% | $1,000 | 200 शेयर | 500 शेयर | 100 शेयर |
| $100,000 | 2% | $2,000 | 400 शेयर | 1,000 शेयर | 200 शेयर |
| $500,000 | 0.5% | $2,500 | 500 शेयर | 1,250 शेयर | 250 शेयर |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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मैं किसी व्यापार के लिए स्थिति आकार की गणना कैसे करूँ?
सबसे आम तरीका निश्चित-प्रतिशत जोखिम मॉडल है: स्थिति का आकार = (खाता जोखिम राशि) / (प्रवेश मूल्य - स्टॉप लॉस मूल्य)। चरण: 1) प्रति व्यापार अपना जोखिम निर्धारित करें (आमतौर पर कुल खाते का 1-2%)। 2) डॉलर जोखिम राशि की गणना करें। 3) अपनी स्टॉप लॉस दूरी निर्धारित करें। 4) जोखिम राशि को प्रति शेयर जोखिम से विभाजित करें। उदाहरण: $100,000 खाता, 1% जोखिम = $1,000 अधिकतम हानि। $50 पर स्टॉक ख़रीदना और $47 पर स्टॉप लॉस = $3 प्रति शेयर जोखिम। स्थिति का आकार = $1,000 / $3 = 333 शेयर ($16,650 स्थिति)। विदेशी मुद्रा के लिए: स्थिति का आकार (लॉट) = खाता जोखिम / (पिप्स × पिप मूल्य में स्टॉप लॉस)। वायदा के लिए: स्थिति का आकार = खाता जोखिम / (स्टॉप लॉस पॉइंट × पॉइंट वैल्यू)। मुख्य सिद्धांत: पहले यह निर्धारित करें कि आप कितना खोने को तैयार हैं, फिर उसके अनुसार स्थिति का आकार तय करें।
स्थिति आकार निर्धारण के लिए केली मानदंड क्या है?
केली मानदंड दांव लगाने के लिए आपकी पूंजी के गणितीय रूप से इष्टतम अंश की गणना करता है: एफ * = (बीपी - क्यू) / बी, जहां बी = प्राप्त संभावनाएं (इनाम/जोखिम अनुपात), पी = जीतने की संभावना, क्यू = हारने की संभावना (1-पी)। उदाहरण: एक ट्रेडिंग रणनीति 55% समय जीतती है (पी=0.55) जिसमें औसत जीत = $300 और औसत हानि = $200 (बी=1.5) होती है। केली अंश = (1.5×0.55 - 0.45) / 1.5 = (0.825 - 0.45) / 1.5 = 0.25, प्रति व्यापार 25% जोखिम का सुझाव देता है। व्यवहार में, फुल केली बेहद आक्रामक है और पेट-मथने वाली कमियां पैदा करती है। अधिकांश पेशेवर व्यापारी अस्थिरता को कम करने के लिए 'हाफ केली' या 'क्वार्टर केली' (इस उदाहरण में 6.25-12.5%) का उपयोग करते हैं, जबकि अभी भी अधिकांश वृद्धि पर कब्जा कर रहे हैं। केली मानदंड मानता है कि आप अपनी वास्तविक जीत दर और इनाम/जोखिम अनुपात जानते हैं - वास्तव में, ये अनिश्चितता वाले ऐतिहासिक डेटा के अनुमान हैं, जो फ्रैक्शनल केली का उपयोग करने का एक और कारण है।
निश्चित प्रतिशत जोखिम स्थिति आकार निर्धारण कैसे काम करता है?
यह विधि एकल व्यापार पर जोखिम वाली पूंजी को कुल व्यापार खाते के पूर्व निर्धारित प्रतिशत तक सीमित करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी के पास $10,000 का खाता है और वह प्रति व्यापार 1% जोखिम लेने का निर्णय लेता है, तो उसे $100 का जोखिम होगा। स्थिति का आकार तब इस निश्चित डॉलर जोखिम को स्टॉप-लॉस ऑर्डर की डॉलर दूरी से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यदि स्टॉप-लॉस $0.50 दूर है, तो स्थिति का आकार $100 / $0.50 = 200 शेयर होगा।
परिसंपत्ति की अस्थिरता स्थिति के आकार के निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है?
परिसंपत्ति की अस्थिरता किसी दिए गए स्टॉप-लॉस दूरी के लिए संभावित डॉलर हानि को प्रभावित करके स्थिति के आकार को सीधे प्रभावित करती है। अस्थिरता को मापने और उसके अनुसार अपने स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट को समायोजित करने के लिए व्यापारी अक्सर औसत ट्रू रेंज (एटीआर) जैसे मेट्रिक्स का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक का एटीआर $2.00 है, तो व्यापक स्टॉप-लॉस $4.00 हो सकता है, जिससे $0.50 के एटीआर और $1.00 स्टॉप-लॉस वाले स्टॉक की तुलना में समान डॉलर जोखिम के लिए स्थिति का आकार छोटा हो जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि अधिक अस्थिर परिसंपत्तियों के व्यापार में पूंजी का अनुपातहीन जोखिम न हो।
इष्टतम एफ स्थिति आकार पद्धति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
ऑप्टिमल एफ विधि का लक्ष्य प्रति व्यापार जोखिम के लिए इक्विटी का निश्चित अंश निर्धारित करना है जो सैद्धांतिक रूप से ट्रेडों की एक श्रृंखला पर व्यापार प्रणाली के ज्यामितीय माध्य रिटर्न को अधिकतम करता है। केली मानदंड के विपरीत, जो एक दांव के लिए धन वृद्धि के अपेक्षित मूल्य को अधिकतम करने पर केंद्रित है, ऑप्टिमल एफ आमतौर पर ऐतिहासिक व्यापार डेटा से प्राप्त होता है ताकि उस अंश को खोजा जा सके जो सिस्टम की समग्र विकास दर को अधिकतम करता है। यह अक्सर किसी रणनीति के वास्तविक व्यापार परिणामों के विरुद्ध विभिन्न अंशों का अनुकरण करके निर्धारित किया जाता है, उस अंश की पहचान की जाती है जो बहुत अधिक पूंजी को जोखिम में डाले बिना उच्चतम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर उत्पन्न करता है।
सामान्य गलतियां जिनसे बचना है
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- !वर्तमान इक्विटी के बजाय खुले खाते के मूल्य का उपयोग करना - स्थिति आकार के लिए हमेशा अद्यतन खाता इक्विटी का उपयोग करें।
- !स्टॉप-लॉस दूरी के बजाय दृढ़ विश्वास के आधार पर आकार निर्धारण - यह जोखिम प्रबंधन अनुशासन को तोड़ता है।
- !एक साथ कई खुली स्थितियों का हिसाब-किताब रखने में विफलता - प्रत्येक कुल पोर्टफोलियो जोखिम को बढ़ाती है।
- !होल्ड-ओवरनाइट स्थितियों के लिए स्टॉप-लॉस दूरी अनुमान में घंटों के अंतराल के जोखिम को समायोजित नहीं करना।
- !लक्ष्य प्रतिशत से अधिक जोखिम बढ़ाकर हॉट स्ट्रीक के दौरान मॉडल को ओवरराइड करना - यह अक्सर सबसे खराब गिरावट से पहले होता है।
विशेष टिप
प्रवेश करने से पहले प्रत्येक व्यापार के लिए स्थिति आकार वर्कशीट या कैलकुलेटर का उपयोग करें। उचित स्थिति आकार की गणना करने में लगने वाला 60 सेकंड ट्रेडिंग में समय का उच्चतम-आरओआई उपयोग है - यह खातों को तबाह करने वाले बड़े अनियोजित नुकसान को रोकता है।
क्या आप जानते हैं?
राल्फ विंस ने एक सिमुलेशन अध्ययन आयोजित किया जहां 40 पेशेवर धन प्रबंधक और पीएच.डी. सांख्यिकीविदों को 60% जीत दर और 2:1 भुगतान के साथ एक कंप्यूटर गेम दिया गया। 100 परीक्षणों के बाद, स्पष्ट सकारात्मक बढ़त होने के बावजूद, 95% प्रतिभागियों को पैसे का नुकसान हुआ। अपराधी: स्थिति का आकार बहुत बड़ा था, जिसके कारण शुरुआती बड़े नुकसान हुए जिससे कंपाउंडिंग कभी भी उबर नहीं सकी। यह प्रयोग सशक्त रूप से दर्शाता है कि उचित स्थिति आकार के बिना बढ़त लाभदायक व्यापार के लिए अपर्याप्त है।
संदर्भ
Read the full guide on how to use this calculator effectively
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