কীভাবে Bond Duration গণনা করবেন
Bond Duration কি?
Duration measures weighted average time to receive bond cash flows, approximating interest rate sensitivity: price change ≈ -duration × Δyield.
ধাপে ধাপে নির্দেশিকা
- 1Input bond coupon, yield, maturity
- 2Calculate Macaulay duration (time-weighted)
- 3Derive modified duration (price sensitivity)
সমাধান করা উদাহরণ
ইনপুট
5% coupon, 10-year bond, 5% yield
ফলাফল
Macaulay ≈ 8.2 years, modified ≈ 7.8 years
Modified used for price changes
এড়ানোর সাধারণ ভুল
- ✕Confusing Macaulay and modified duration
- ✕Forgetting duration changes with yield
সচরাচর জিজ্ঞাসা
Why duration < maturity?
Earlier cash flows (coupons) weighted in average.
গণনা করতে প্রস্তুত? বিনামূল্যে Bond Duration ক্যালকুলেটর চেষ্টা করুন
নিজে চেষ্টা করে দেখুন →